基本情報/Basic Information

遠隔授業（授業回数全体の半分以上）の場合は、科目名の先頭に◆が付加されています（2023年度以降）

開講科目名 ／Course	インベストメントアナリシス／Investment Analysis
時間割コード ／Course Code	K1000030_K1
開講所属 ／Course Offered by	社会インフォマティクス学環／School of socio-informatics
ターム・学期 ／Term・Semester	2026年度／Academic Year　　第1クォーター／1Q
曜限 ／Day, Period	木／Thu　2
開講区分 ／Semester offered	前期／the former term
単位数 ／Credits	2.0
学年 ／Year	3,4
主担当教員 ／Main Instructor	竹内　哲治
授業形態 ／Lecture Form	講義
教室 ／Classroom	西１号館第一講義室／Room No.1，2F Bldg. West1
開講形態 ／Course Format
ディプロマポリシー情報 ／Diploma Policy	要件年度 ／Required Year 要件所属 ／Course Name ディプロマポリシー ／Diploma Policy DP値 ／DP Point 2023/04 ～9999/04 社会インフォマティクス学環 1.幅広い教養と分野横断的な学力 2 2023/04 ～9999/04 社会インフォマティクス学環 2.専門的知識や技能 6 2023/04 ～9999/04 社会インフォマティクス学環 3.課題解決力と自己学修能力 2

担当教員情報/Instructor Information

教員名 ／Instructor	教員所属名 ／Affiliation
竹内　哲治	社会インフォマティクス学環（教員）

授業の概要・ねらい ／Course Aims	投資の意思決定を学びます。特に，モダンポートフォリオ理論を学び，データシミュレーションを通して投資家行動を考えて行きます。その中で，投資情報の代表的なものを紹介します。
到達目標 ／Course Objectives	株価データを用いた統計処理を学ぶ。また，ポートフォリオマネジメントのシミュレーションを通してモダンポートフォリオ理論を学ぶ。
成績評価の方法・基準 ／Grading Policies/Criteria	レポート60％，演習20%，小テスト20％により総合的に評価を行うことを予定しています。
教科書 ／Textbook	適宜指示します。
参考書・参考文献 ／Reference Book	ツヴィ・ボディー・アレックス・ケイン・アラン・J・マーカス(著), 平木多賀人・伊藤彰敏・竹澤直哉・山崎亮・辻本臣哉 (翻訳) 『インベストメント 』日本経済新聞出版社 リチャード・A・ブリーリー・スチュワート・C・マイヤーズ・フランクリン・アレン(著),藤井眞理子・國枝繁樹(翻訳) 『コーポレート・ファイナンス 第10版 』日経BP社
履修上の注意 ・メッセージ ／Notice for Students	本講義はファイナンス理論に従い，ポートフォリオマネジメントを体験してもらうので，高度な統計学や数学の知識はあまり必要ありません。
履修を推奨する関連科目 ／Related Courses	建設的で科学的な授業
授業時間外学修（予習・復習等）の内容 ／students learning outside of the class, preparation and review are included	授業中に適宜指示しますが，ファイナンスの基礎，財務会計の基礎，パソコン操作の基礎を確認してください。1単位の学修のために必要な学修量は，授業時間と予習復習の時間をあわせて45時間と定められており，それぞれに見合う自主的学修時間が求められています。「履修手引」もあわせて参照してください。
その他連絡事項 ／Other messages	シミュレーションゲームではグループで行うことがあり初回に説明します。
授業理解を深める方法 ／How to deepen your understanding of classes	基本的なテキストで確認作業をすることを薦めます。
オフィスアワー ／Office Hours	メールなどでアポイントメントを取って頂き，適宜オンラインで行います。
科目ナンバリング ／Course Numbering	K07033J01000P355
実務経験のある教員等による授業科目 ／Practical Experience	実践的教育 ／Practical Education 1. 該当しない 実践的教育の内容 ／Contents

No.	回（日時） ／Time (date and time)	主題と位置付け ／Subjects and position in the whole course	学習方法と内容 ／Methods and contents	備考（担当） ／Notes
1	1	はじめに	経済学で扱う金融の道具や統計の知識を確認します。
2	2	リスクとリターン	基礎理論を復習し，株価収益率の演習を行います。
3	3	ファイナンス基礎	ファイナンス基礎における基礎を確認します。
4	4	モダンポートフォリオ理論	CAPMについて復習します。
5	5	モダンポートフォリオ理論	FFモデルとデータの検証について
6	6	投資参考情報	会計情報・HPにおける企業情報・企業倒産情報・債券格付けについて紹介します。
7	7	投資参考情報	会計情報・HPにおける企業情報・企業倒産情報・債券格付けについて紹介します
8	8	ポートフォリオシミュレーションゲーム説明	CAPMに基づいた投資シミュレーションについて説明します。
9	9	ポートフォリオシミュレーションゲーム初盤	投資顧問を想定したファンド構築を行います。
10	10	ポートフォリオシミュレーションゲーム中盤	投資家への成果報告及びファンドの再構築を行います。
11	11	ポートフォリオシミュレーションゲーム終盤	業界情報から見直しを行い，ファンドの再構築を行います。
12	12	ポートフォリオシミュレーションゲーム結果発表と検討	最終結果の見方や報告書の作成をします。
13	13	ビジネスプレゼンテーション	プレゼンを行い，相互評価を行います。
14	14	ファイナンスにおけるポートフォリオの評価	投資案件の評価について確認します。
15	15	ディスカッション	ここまでの振り返りと検討をします。